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Banco de Portugal. Novo Banco perdeu peso sistémico e vê rácios aligeirados

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Igor Martins / Global Imagens
Fotografia: Igor Martins / Global Imagens

Reestruturação e dieta do ex-BES reduziu peso sistémico do banco, levando a menores exigências para o novo rácio de fundos próprios

O Banco de Portugal decidiu hoje reduzir o patamar de reserva de fundos próprios que vai exigir a partir de janeiro de 2018 ao Novo Banco, redução que reflete o facto de o banco ter hoje menor peso sistémico. Quanto às outras instituições, o BdP manteve as exigências já antes em vigor, com a Caixa Geral de Depósitos a permanecer assim como o banco que enfrenta a maior destas exigências por ser o maior do sistema.

Em comunicado agora divulgado, o supervisor avança que o ex-BES deverá iniciar o ano de 2018 com uma reserva de 0,25% de fundos próprios face ao montante total das posições em risco, fasquia que terá de ser elevada até 0,50% até ao início de 2019. Na atualização anterior, o Banco de Portugal ainda exigia ao Novo Banco a constituição de uma reserva de 0,375% no arranque de 2018 que devia subir até 0,75% em 2019.

O supervisor bancário avançou no final de 2015 para a imposição de uma reserva adicional de fundos próprios – contracíclica – às instituições que apresentam importância sistémica, ou seja a CGD, BCP, Novo Banco, BPI, Santander Totta e Caixa Económica Montepio Geral.

Inicialmente prevista para arrancar no início de 2017, o que anteciparia a entrada em vigor das mesmas exigências face aos pares europeus, o supervisor acabou por adiar a implementação desta para 2018, muito à conta das insistentes e repetidas queixas do setor financeiro sobre a multiplicação de exigências.

A última atualização aos rácios exigidos a cada um dos bancos foi revelada precisamente aquando do anúncio do adiamento, sendo que agora apenas as exigências ao Novo Banco foram alteradas, redução que o BdP justifica com “o decréscimo de ‘score’ obtido por esta instituição no referido exercício de identificação”, razão pela qual “ser-lhe-á exigida uma reserva de fundos próprios menor, em linha com a metodologia de calibração adotada”.

O cálculo do ‘score’ que visa avaliar o risco sistémico de cada instituição avalia os seus ativos totais, o nível de depósitos ou empréstimos e os títulos de dívida em carteira, além de outros indicadores de utilização opcional por parte do supervisor. O banco que tiver uma pontuação superior a 350 pontos nestes cálculos entra já no grupo de “bancos de risco sistémico”, devendo então constituir este rácio, com as exigências do mesmo a aumentarem conforme o potencial sistémico do banco.

Desta forma, a decisão do supervisor de baixar as exigências ao Novo Banco reflete a redução do ‘score’ do antigo BES nos cálculos que levam à contabilização do seu risco sistémico – se o banco é menor à conta de uma reestruturação, se está menos exposto e/ou se vendeu muitos ativos, então o seu risco potencial é inferior e, logo, as exigências também.

O objetivo deste novo rácio a ser exigido aos bancos com risco sistémico a partir de janeiro de 2018 visa “compensar o risco mais elevado colocado por estas instituições ao sistema financeiro, devido à sua dimensão, importância para a economia do Estado-Membro em causa ou da União Europeia, complexidade ou grau de interligação com outras instituições do setor financeiro e, no caso de insolvência, o potencial contágio destas instituições ao resto dos setores financeiro e não-financeiros”, explica o supervisor.

O Banco de Portugal deve avaliar anualmente o risco sistémico de cada instituição – a não ser que ocorram reestruturações ou fusões -, podendo impor uma reserva de fundos próprios entre 0% e 2% a cada banco em questão.

Atualmente, a CGD, sendo o maior banco do sistema português, apresenta o ‘score’ mais elevado no apuramento do risco sistémico – 2545 pontos -, estando por isso obrigada a apresentar a reserva de fundos próprios mais elevada (0,5% em 2018 e 1% em 2019), sendo seguida pelo BCP (1837 pontos), Novo Banco, BPI, Santander Totta e Montepio Geral.

Score atual de cada instituição:

(Fonte: Banco de Portugal)

(Fonte: Banco de Portugal)

Exigências atuais para rácios:

Fonte: Banco de Portugal

Fonte: Banco de Portugal

 

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